Solent Systematische Trading Strategien

Breaking into the blackbox: Trend folgen, Stop-Verluste und die Häufigkeit des Handels Der Fall des SampP500 First Online: 11 Oktober 2013 Empfangen: 02 April 2013 Überarbeitet: 02 April 2013 Zitieren Sie diesen Artikel als: Clare, A. Seaton, J. Smith , P. et al. J Asset Manag (2013) 14: 182. doi: 10.1057Jam.2013.11 1 Zitate 12 Downloads In diesem Artikel vergleichen wir eine Vielzahl von technischen Handelsregeln im Zusammenhang mit der Investition in den SampP500 Index. Diese Regeln sind immer beliebter, sowohl unter den Privatanlegern und CTAs und ähnliche Investmentfonds. Wir finden, dass eine Reihe von ziemlich einfachen Regeln, einschließlich der beliebten 200-Tage gleitenden Durchschnitt (MA) Handelsregel, dominieren die lange nur, passive Investitionen in den Index. Insbesondere unter Verwendung der letzteren Regel finden wir, dass beliebte Stop-Loss-Regeln nicht addieren Wert und dass monatliche Ende des Monats Investitionsentscheidungsregeln sind diejenigen, die häufiger Handel überlegen: dies fügt der wachsenden Ansicht, dass der Handel kann Ihr Schaden Reichtum. Schließlich vergleichen wir die MA-Regel mit einer Vielzahl einfacher Grundmetriken und finden diese weit hinter den technischen Regeln der letzten 60 Jahre der Investition. Trend nach SampP500 Stop Verluste Handelsfrequenz höhere Momente Fundamental Investment Metrics 2 hat einen Doktortitel von der Southampton University, Großbritannien, und war ein Research Fellow an der Cass Business School. Er ist ein Direktor von Solent Systematic Investment Strategies, ein Schöpfer von Smart Beta-Indizes und ein unabhängiger Berater spezialisiert auf quantitative Portfolio-Strategien. Referenzen Acar, E. und Satchell, S. (2002) Advanced Trading Rules. 2. Aufl. London, Großbritannien: Elsevier. 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Er ist Prüfer für das Investment Management Certificate der Society of Investment Professionals und Autor des zugehörigen offiziellen Trainingshandbuchs. Zu seinen wissenschaftlichen Preisen gehören: Bestes Papier, Papier, Karton, Papier, Karton, Papier, Karton, Papier, Karton, Globale Finanzkonferenz, Dublin, 2005 Bester Markt MicroStructure Papier, Mitte-West Finanzierung Sitzungen, Chicago, 2006